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Portes ouvertes

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L'ÉTS vous donne rendez-vous à sa journée portes ouvertes qui aura lieu sur son campus à l'automne et à l'hiver : Samedi 18 novembre 2023 Samedi 17 février 2024 Le dépôt de votre demande d'admission à un programme de baccalauréat ou au cheminement universitaire en technologie sera gratuit si vous étudiez ou détenez un diplôme collégial d'un établissement québécois.

Accueil / Études / Portes ouvertes
Code
GES818
Person in charge
Département de génie de la construction
Cycle
2th
Credits
3

GES818 - Gestion du risque financier

À la fin de ce cours, l’étudiante ou l'étudiant sera en mesure :

  • de comparer différentes stratégies permettant d’évaluer le risque financier;
  • d’appliquer une approche intégrée de gestion du risque financier.

Utilité de la gestion des risques. Faits stylisés, rentabilité des actifs. Volatilité des prévisions. Estimation de modèle de volatilité. Évaluation de modèles de volatilité. Utilisation de données à haute fréquence pour prévoir la volatilité. Indice VIX et la négociation de la volatilité. Valeur à Risque (VaR). Covariance des prévisions. Corrélation de modélisation. Distributions asymétriques. Théorème des valeurs extrêmes. Historique de simulation. Simulation de Monte-Carlo et les limites de l'arbitrage et le risque de financement. Gestion des risques avec les options. Rétro-tests et tests du stress.

Group Day Type
01 Vendredi 13:30 Activité de cours
01 Samedi 09:00 Deuxième activité de cours