Passer au contenu principal

GES818 Gestion du risque financier

À la fin de ce cours, l’étudiant ou l'étudiante sera en mesure :

  • de comparer différentes stratégies permettant d’évaluer le risque financier;
  • d’appliquer une approche intégrée de gestion du risque financier.

Utilité de la gestion des risques. Faits stylisés, rentabilité des actifs. Volatilité des prévisions. Estimation de modèle de volatilité. Évaluation de modèles de volatilité. Utilisation de données à haute fréquence pour prévoir la volatilité. Indice VIX et la négociation de la volatilité. Valeur à Risque (VaR). Covariance des prévisions. Corrélation de modélisation. Distributions asymétriques. Théorème des valeurs extrêmes. Historique de simulation. Simulation de Monte-Carlo et les limites de l'arbitrage et le risque de financement. Gestion des risques avec les options. Rétro-tests et tests du stress.

Crédits 3
Cycle 2e
Responsable Département de génie de la construction
Horaire

Session: Hiver 2023

Groupe Jour Type
01 Vendredi 13:30 Activité de cours
01 Samedi 09:00 Deuxième activité de cours